Insaisissable, fantasque, dure au mal, et secrète, elle fut tour à tour poseuse de rails, éclaireuse du général Custer, convoyeuse de bétail et conductrice de diligence .
Martha (ou Marthy) Jane Cannary-Burke, plus connue sous le nom de "Calamity Jane" est née le 1er mai 1852 à Princeton dans le Missouri. Elle était l’aînée d’une famille de six enfants, deux garçons et quatre filles. Son père Robert Cannary probablement mormon, était prédicateur et pensait qu'il pouvait combattre la Nation Indienne toute entière avec la bible.

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Enfant, elle aimait l'aventure et apprit à monter à cheval, arrivant bientôt à dresser les plus sauvages. Son biographe, Doris Faber écrit que pendant le voyage de migration de sa famille, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Martha Jane parlait aussi grossièrement qu'un homme et apprit à aimer le whisky, ce qu'elle confirme dans son autobiographie écrite en 1896.Martha Jane devint adulte recevant peu ou pas d'éducation officielle.Après le décès de ses deux parents, laissée à elle-même dès son jeune âge, Martha quitte les Mormons à l'âge de 15 ans pour voler de ses propres ailes. C'est alors que commença sa vie aventureuse et solitaire.

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En 1870, elle se rend à Fort Russell où elle dit avoir rejoint le General George Custer comme éclaireuse pour participer à la campagne contre les Indiens en Arizona. Cependant il n'est pas sûr que Custer se trouvait à Fort Russell à ce moment; selon une autre source il parait plus probable qu'elle servait sous les ordres du General George Crook, qui stationnait à Fort Fetterman dans le Wyoming. C'est là qu'elle commence à s'habiller comme un homme .En Arizona, durant l'hiver 1871, Martha Jane eut à exécuter "un grand nombre de missions au contact des Indiens, pour une éclaireuse elle avait de nombreuses missions dangereuses à exécuter et avtoujours réussi à s'en sortir indemne car à l'époque elle était considérée comme la cavalière la plus insouciante et la plus audacieuse et une des meilleures gâchettes de l'ouest.

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Durant un voyage, elle dû traverser à la nage la Platte River à Fort Fetterman et tomba gravement malade. Elle fut rapatriée au Fort Fetterman où elle resta deux semaines pour se soigner.Après avoir récupéré, elle se mit en route pour Fort Laramie. Là, elle rencontra James Butler "Wild Bill" Hickok. Elle fit la route avec lui et d'autres compagnons jusqu’à Deadwood au Dakota du Sud, où ils arrivèrent en juin 1876. Puis elle assura la liaison, en qualité de courrier, entre Custer, encore dans les "Black Hills", et Deadwood. Un jour d’août 1876, son ami Wild Bill Wild fut tué d’une balle dans le dos dans un saloon de Deadwood. Bien que l’on prête à Calamity Jane une aventure avec ce dernier, il semblerait qu’ils n’aient été en fait que de très bons amis, sans plus. Hickok venait juste de se marier en avril avec Agnes Lake Thatcher. Il cherchait surtout à gagner rapidement de l'argent non pas en recherchant de l'or mais en jouant.Elle serait alors partie à la recherche de l’assassin, un nommé Jack McCall, et l’aurait attrapé pour le livrer à la justice. Mais celui-ci s’échappa. Il fut repris quelque temps plus tard, jugé puis pendu

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En 1881, Jane se rendit au Wyoming; retournant à Miles City en 1882 où elle entreprit de s'occuper d'un ranch dans le Yellow Stone pour élever du bétail. Elle a également gardé une auberge dans laquelle le voyageur fatigué pouvait trouvé la nourriture et la boisson. Elle a laissé cette activité en 1883, pour voyager à l'ouest et atteindre Ogden en Californie vers fin 1883, puis San Francisco en 1884.En 1885, ayant assez voyagé seule, elle songea à prendre un compagnon pour le restant de ses jours; à El Paso, elle rencontra Clinton Burke, un texan avec lequel, selon ses dires, elle se maria en août 1885, et dont elle aurait eu une fille née le 28 octobre 1887 .Ils partirent du Texas pour Boulder au Colorado où ils tinrent un hôtel jusqu'en 1893. Puis ils voyagèrent de nouveau encore de ville en ville pour revenir à Deadwood, en octobre 1895, 17 ans après en être partis.Ses anciens amis furent ravis de la revoir et certains voulurent mettre par écrit ses aventures et d’autres lui proposèrent de les jouer.Elle fut alors engagée au Palace Museum de Minéapolis en janvier 1896.Son mari l'ayant quittée, elle participa ensuite à plusieurs spectacles des Wild West Shows.

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Les dernières années de sa vie sont marquées par la pauvreté. En 1901 elle se produit à l'Exposition Pan-American à Buffalo, dans l'Etat de New York où elle vendait des copies de son autobiographie . Il semble que l'abus de boisson lui donna des ennuis avec la police et Buffalo Bill lui prêta de l'argent pour pouvoir retourner chez elle. A 51 ans, Calamity Jane retourna à Deadwood. Elle se rendit à Terry, près de Deadwood, Dakota du Sud, où elle séjourna à l'hôtel Calloway où plusieurs amis vinrent la voir. Elle y est morte le 1er août 1903. Deux de ses amis transportèrent son corps de la ville de Terry à Deadwood, et ce sont les membres de la Société des Pionniers des Black Hills qui organisèrent ses funérailles lui rendant un dernier hommage. Son cercueil fut fermé par un homme qu’elle avait soigné, alors qu’il était enfant, au moment où une épidémie de variole sévissait à Deadwood.